PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDO с PPFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDO с PPFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или PPFIX.

Корреляция

Корреляция между PDO и PPFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDO и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDO:

0.99

PPFIX:

0.22

Коэф-т Сортино

PDO:

1.31

PPFIX:

0.28

Коэф-т Омега

PDO:

1.25

PPFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDO:

0.81

PPFIX:

0.30

Коэф-т Мартина

PDO:

5.09

PPFIX:

0.89

Индекс Язвы

PDO:

2.68%

PPFIX:

1.43%

Дневная вол-ть

PDO:

14.33%

PPFIX:

5.82%

Макс. просадка

PDO:

-36.83%

PPFIX:

-15.64%

Текущая просадка

PDO:

-4.94%

PPFIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 2.21%.

PDO

С начала года

3.18%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

3.68%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PPFIX

С начала года

2.21%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

0.74%

1 год

1.19%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDO и PPFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг риск-скорректированной доходности PDO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPFIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDO c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PPFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и PPFIX

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности PPFIX в 3.70%

TTM2024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		10.43%11.30%12.55%19.08%8.54%
PPFIX
Princeton Premium Fund		3.70%3.76%3.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDO и PPFIX

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и PPFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и PPFIX

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...