PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDO с PPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) is a stock, while PPFIX (Princeton Premium Fund) is Options Trading fund managed by Princeton. Over the past 5 years, PDO returned 2.48%/yr vs 5.62%/yr for PPFIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.77%.

PDO

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-1.36%
1 год
7.78%
3 года*
12.29%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.36%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и PPFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.55%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.77%7.45%4.29%7.54%1.84%18.00%

Correlation

The correlation between PDO and PPFIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с SCHD
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX

Доходность на риск

PDO vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOPPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
7.64

-6.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
21.79

-20.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

10.49

-9.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

25.78

-25.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

127.88

-125.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

7.64

-6.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.50

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.80

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PDO и PPFIX

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и PPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-15.64%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-0.25%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-4.49%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-4.49%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-1.35%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.05%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и PPFIX

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.17%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

0.54%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

0.84%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

3.77%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

7.12%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и PPFIX

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности PPFIX в 5.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.81%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.59%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PDO and PPFIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDO has higher volatility (3.79%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs PPFIX's -15.64%.

PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и PPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор