Сравнение PDO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или JEPI.
Основные характеристики
| PDO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 32.43% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.29% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 20.06 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 7.01% |
| Макс. просадка | -37.34% | -13.71% |
| Текущая просадка | -9.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDO и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и JEPI
С начала года, PDO показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и JEPI
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.21% | 12.55% | 19.08% | 8.54% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и JEPI
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и JEPI
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.