PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDO и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с PPFIXPDO с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PDO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.95

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.79

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

3.83

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.04

-0.79

Корреляция

Корреляция между PDO и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и JEPI

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PDO и JEPI

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PDOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-13.71%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.28%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-13.71%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.53%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-2.07%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.12%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и JEPI

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.90%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.36%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.24%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.06%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

10.88%

+4.83%