Сравнение PDO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или JEPI.
Основные характеристики
| PDO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.12% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.80% | 10.42% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 7.44% |
| Макс. просадка | -37.34% | -13.71% |
| Current Drawdown | -19.20% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между PDO и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и JEPI
С начала года, PDO показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и JEPI
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности JEPI в 7.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.84% | 12.54% | 18.37% | 8.12% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.57% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и JEPI
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и JEPI
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.