PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDO с PHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK).

Доходность

Сравнение доходности PDO и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDO и PHK

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%9.37%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.31%.

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIXPDO с SCHD
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX

Доходность на риск

PDO vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.72

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.67

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

2.64

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHK равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между PDO и PHK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и PHK

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности PHK в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок PDO и PHK

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

PDOPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-75.29%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.22%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-26.76%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.74%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-9.83%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.35%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и PHK

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 7.49%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDOPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.01%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.21%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.43%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.56%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

20.64%

-4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.61M
(PDO) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию