PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDO с PHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDO с PHK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или PHK.

Корреляция

Корреляция между PDO и PHK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PDO и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDO:

0.99

PHK:

1.09

Коэф-т Сортино

PDO:

1.31

PHK:

1.48

Коэф-т Омега

PDO:

1.25

PHK:

1.28

Коэф-т Кальмара

PDO:

0.81

PHK:

1.34

Коэф-т Мартина

PDO:

5.09

PHK:

7.00

Индекс Язвы

PDO:

2.68%

PHK:

1.84%

Дневная вол-ть

PDO:

14.33%

PHK:

11.30%

Макс. просадка

PDO:

-36.83%

PHK:

-75.29%

Текущая просадка

PDO:

-4.94%

PHK:

-0.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDO показывает доходность 3.18%, а PHK немного ниже – 3.11%.

PDO

С начала года

3.18%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

3.68%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHK

С начала года

3.11%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.17%

5 лет

9.70%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDO и PHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг риск-скорректированной доходности PDO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг риск-скорректированной доходности PHK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDO c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHK равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и PHK

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности PHK в 11.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		10.43%11.30%12.55%19.08%8.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund		10.97%11.85%12.51%12.18%9.37%10.60%10.55%12.13%13.32%13.48%16.97%13.01%

Просадки

Сравнение просадок PDO и PHK

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и PHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и PHK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

123.20M123.40M123.60M123.80M124.00M124.20M124.40M2022FebruaryMarchAprilMayJune
124.49M
(PDO) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию