Сравнение SHOP с OKTA
SHOP (Shopify Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 47.40% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between SHOP and OKTA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between SHOP and OKTA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
OKTA:
$20.66B
SHOP:
$1.02
OKTA:
$0.96
SHOP:
106.25
OKTA:
120.69
SHOP:
0.20
OKTA:
0.18
SHOP:
15.39
OKTA:
9.36
SHOP:
11.29
OKTA:
3.00K
SHOP:
$9.20B
OKTA:
$2.23B
SHOP:
$5.93B
OKTA:
$1.73B
SHOP:
$1.60B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. OKTA — Ранг доходности на риск
SHOP
OKTA
Сравнение SHOP c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.02 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и OKTA
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -84.57% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -37.75% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -50.57% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -83.43% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -60.14% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -38.27% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 15.82% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и OKTA
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 32.92% | -17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 48.12% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 54.65% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 57.50% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 53.99% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и OKTA
Ни SHOP, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and OKTA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор