Сравнение OKTA с MDB
OKTA (Okta, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OKTA returned -8.92%/yr vs -0.25%/yr for MDB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 70.86%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -21.70%.
OKTA
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 27.07%
- 6 месяцев
- 60.69%
- С начала года
- 70.86%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -5.79%
- 6 месяцев
- -15.57%
- С начала года
- -21.70%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTA и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 70.86% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | -7.68% |
MDB MongoDB, Inc. | -21.70% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
Correlation
The correlation between OKTA and MDB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between OKTA and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$24.54B
MDB:
$26.43B
OKTA:
$0.96
MDB:
-$0.35
OKTA:
11.89
MDB:
10.43
OKTA:
3.81K
MDB:
9.13
OKTA:
$2.23B
MDB:
$2.60B
OKTA:
$1.73B
MDB:
$1.87B
OKTA:
$235.06M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. MDB — Ранг доходности на риск
OKTA
MDB
Сравнение OKTA c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.54 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и MDB
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -76.52% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -48.72% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -70.88% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -76.52% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -43.83% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -30.96% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 22.39% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и MDB
Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB) имеют волатильность 17.02% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 17.15% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 53.56% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.86% | 74.36% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.95% | 70.54% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.04% | 65.90% | -11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и MDB
Ни OKTA, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и MDB
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and MDB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (17.15%) compared to OKTA (17.02%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs MDB's -76.52%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор