PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OKTAMDB
Дох-ть с нач. г.2.99%-16.80%
Дох-ть за 1 год22.75%46.08%
Дох-ть за 3 года-30.73%3.58%
Дох-ть за 5 лет-1.73%20.33%
Коэф-т Шарпа0.440.92
Дневная вол-ть50.44%54.46%
Макс. просадка-84.57%-76.52%
Current Drawdown-68.04%-41.86%

Фундаментальные показатели


OKTAMDB
Рыночная капитализация$15.41B$23.85B
Прибыль на акцию-$2.17-$2.49
PEG коэффициент1.731.67
Выручка (12 мес.)$2.26B$1.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$934.74M
EBITDA (12 мес.)-$376.00M-$210.82M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OKTA и MDB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и MDB

С начала года, OKTA показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
232.76%
960.68%
OKTA
MDB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Okta, Inc.

MongoDB, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.47
MDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDB, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.39

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и MDB

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MDB равного 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и MDB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
0.92
OKTA
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и MDB

Ни OKTA, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и MDB

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.04%
-41.86%
OKTA
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и MDB

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 7.06%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.06%
9.54%
OKTA
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию