PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKTA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с MDB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или MDB.

Корреляция

Корреляция между OKTA и MDB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.95%
441.00%
OKTA
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.20

MDB:

-0.80

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.65

MDB:

-1.01

Коэф-т Омега

OKTA:

1.09

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.13

MDB:

-0.70

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.55

MDB:

-1.53

Индекс Язвы

OKTA:

17.43%

MDB:

34.31%

Дневная вол-ть

OKTA:

46.95%

MDB:

66.05%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

OKTA:

-64.57%

MDB:

-70.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$17.63B

MDB:

$14.09B

EPS

OKTA:

$0.06

MDB:

-$1.73

Коэффициент PEG

OKTA:

0.36

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

OKTA:

6.75

MDB:

7.02

Коэффициент P/B

OKTA:

2.75

MDB:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.61B

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$62.00M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -25.48%.

OKTA

С начала года

31.19%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

43.11%

1 год

11.25%

5 лет

-7.84%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-25.48%

1 месяц

-10.41%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-52.61%

5 лет

1.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.20
MDB: -0.80
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.65
MDB: -1.01
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.09
MDB: 0.85
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.13
MDB: -0.70
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.55
MDB: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.80
OKTA
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и MDB

Ни OKTA, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и MDB

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.57%
-70.34%
OKTA
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и MDB

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 17.95%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 25.23%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.95%
25.23%
OKTA
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию