PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OKTACRWD
Дох-ть с нач. г.2.99%13.25%
Дох-ть за 1 год22.75%118.64%
Дох-ть за 3 года-30.73%9.70%
Коэф-т Шарпа0.442.95
Дневная вол-ть50.44%41.58%
Макс. просадка-84.57%-67.69%
Current Drawdown-68.04%-13.57%

Фундаментальные показатели


OKTACRWD
Рыночная капитализация$15.41B$68.36B
Прибыль на акцию-$2.17$0.37
PEG коэффициент1.731.34
Выручка (12 мес.)$2.26B$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$1.64B
EBITDA (12 мес.)-$376.00M$105.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OKTA и CRWD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и CRWD

С начала года, OKTA показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.67%
58.16%
OKTA
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Okta, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.47
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
2.95
OKTA
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и CRWD

Ни OKTA, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и CRWD

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.04%
-13.57%
OKTA
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и CRWD

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 7.06%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.06%
8.19%
OKTA
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию