PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKTA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или NVDA.

Корреляция

Корреляция между OKTA и NVDA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.73%
4,385.98%
OKTA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.20

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.65

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

OKTA:

1.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.13

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.55

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

OKTA:

17.43%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

OKTA:

46.95%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

OKTA:

-64.57%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$17.63B

NVDA:

$2.60T

EPS

OKTA:

$0.06

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

OKTA:

1.72K

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

OKTA:

0.37

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

OKTA:

6.75

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

OKTA:

2.80

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.61B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$62.00M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

OKTA

С начала года

31.19%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

43.11%

1 год

12.02%

5 лет

-7.44%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.20
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.65
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.09
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.13
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.55
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.58
OKTA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и NVDA

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и NVDA

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.57%
-25.70%
OKTA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и NVDA

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 17.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.95%
25.54%
OKTA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию