PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OKTAFTNT
Дох-ть с нач. г.8.54%13.53%
Дох-ть за 1 год29.72%-2.84%
Дох-ть за 3 года-28.22%18.45%
Дох-ть за 5 лет0.63%29.13%
Коэф-т Шарпа0.58-0.03
Дневная вол-ть50.36%39.67%
Макс. просадка-84.57%-51.20%
Current Drawdown-66.32%-17.23%

Фундаментальные показатели


OKTAFTNT
Рыночная капитализация$17.51B$52.12B
Прибыль на акцию-$2.17$1.46
PEG коэффициент1.841.84
Выручка (12 мес.)$2.26B$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$3.33B
EBITDA (12 мес.)-$376.00M$1.35B

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между OKTA и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

С начала года, OKTA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.27%
15.04%
OKTA
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF


Okta, Inc.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.98
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и FTNT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
-0.03
OKTA
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Ни OKTA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для OKTA и FTNT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-66.32%
-17.23%
OKTA
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 5.58%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.58%
8.45%
OKTA
FTNT