Сравнение OKTA с FTNT
OKTA (Okta, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OKTA returned -10.36%/yr vs 27.54%/yr for FTNT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 42.80%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%.
OKTA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 58.82%
- С начала года
- 42.80%
- 6 месяцев
- 43.75%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -10.36%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам OKTA и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 42.80% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 16.76% |
Correlation
The correlation between OKTA and FTNT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between OKTA and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$21.94B
FTNT:
$111.17B
OKTA:
$0.96
FTNT:
$2.58
OKTA:
128.16
FTNT:
58.12
OKTA:
0.19
FTNT:
1.61
OKTA:
9.94
FTNT:
15.98
OKTA:
3.18K
FTNT:
112.33
OKTA:
$2.23B
FTNT:
$7.11B
OKTA:
$1.73B
FTNT:
$5.74B
OKTA:
$235.06M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. FTNT — Ранг доходности на риск
OKTA
FTNT
Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKTA | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.54 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.25 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTA | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.63 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OKTA и FTNT
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -51.20% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.11% | -30.90% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -38.32% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -38.32% | -45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | 0.00% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.23% | -16.24% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 21.06% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и FTNT
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.52% | 20.57% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.90% | 31.63% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 44.85% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.46% | 43.87% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 40.83% | +13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и FTNT
Ни OKTA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и FTNT
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and FTNT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.52%) compared to FTNT (20.57%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор