PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKTA с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с FTNT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или FTNT.

Корреляция

Корреляция между OKTA и FTNT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.73%
1,260.24%
OKTA
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.20

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.65

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

OKTA:

1.09

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.13

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.55

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

OKTA:

17.43%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

OKTA:

46.95%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

OKTA:

-64.57%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$17.63B

FTNT:

$77.45B

EPS

OKTA:

$0.06

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

OKTA:

1.69K

FTNT:

44.57

Коэффициент PEG

OKTA:

0.36

FTNT:

2.91

Коэффициент P/S

OKTA:

6.75

FTNT:

13.00

Коэффициент P/B

OKTA:

2.75

FTNT:

51.85

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.61B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$62.00M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 7.75%.

OKTA

С начала года

31.19%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

43.11%

1 год

11.25%

5 лет

-7.84%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.99%

5 лет

37.68%

10 лет

29.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.20
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.65
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.09
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.13
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.55
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
1.35
OKTA
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Ни OKTA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.57%
-11.15%
OKTA
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 17.95%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.95%
19.75%
OKTA
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию