Сравнение OKTA с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OKTA с FTNT

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или FTNT.

Корреляция

Корреляция между OKTA и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OKTA

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.00

FTNT:

1.08

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.33

FTNT:

2.04

Коэф-т Омега

OKTA:

1.05

FTNT:

1.27

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.00

FTNT:

1.34

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.00

FTNT:

4.11

Индекс Язвы

OKTA:

17.42%

FTNT:

10.11%

Дневная вол-ть

OKTA:

44.19%

FTNT:

38.50%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

OKTA:

-64.12%

FTNT:

-15.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$18.17B

FTNT:

$74.34B

EPS

OKTA:

$0.06

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

OKTA:

1.74K

FTNT:

42.77

PEG коэффициент

OKTA:

0.58

FTNT:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.61B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$62.00M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 2.32%.

OKTA

С начала года

32.86%

1 месяц

15.69%

6 месяцев

44.24%

1 год

1.16%

5 лет

-2.04%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

2.32%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

26.38%

1 год

42.54%

5 лет

36.96%

10 лет

30.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OKTA: 0.00

FTNT: 1.08

Коэффициент Сортино

OKTA: 0.33

FTNT: 2.04

Коэффициент Омега

OKTA: 1.05

FTNT: 1.27

Коэффициент Кальмара

OKTA: 0.00

FTNT: 1.34

Коэффициент Мартина

OKTA: 0.00

FTNT: 4.11

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OKTA

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Ни OKTA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OKTA

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OKTA

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OKTA с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и FTNT

OKTA

FTNT

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество