Сравнение OKTA с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OKTA с FTNT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или FTNT.

Корреляция

Корреляция между OKTA и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OKTA

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

-0.02

FTNT:

1.26

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.28

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

OKTA:

1.04

FTNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

OKTA:

-0.01

FTNT:

1.57

Коэф-т Мартина

OKTA:

-0.04

FTNT:

4.62

Индекс Язвы

OKTA:

21.54%

FTNT:

10.50%

Дневная вол-ть

OKTA:

42.30%

FTNT:

38.70%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

OKTA:

-71.53%

FTNT:

-6.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$14.23B

FTNT:

$70.89B

EPS

OKTA:

-$0.34

FTNT:

$1.99

PEG коэффициент

OKTA:

1.13

FTNT:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.53B

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.93B

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

-$4.00M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью -2.11%.

OKTA

С начала года

5.42%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-17.25%

1 год

-0.86%

5 лет

-8.37%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-2.11%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

55.50%

1 год

48.13%

5 лет

31.31%

10 лет

31.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTA

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OKTA

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Ни OKTA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OKTA

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OKTA

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OKTA с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OKTA и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и FTNT

OKTA

FTNT

Сравнение OKTA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и FTNT

Просадки

Сравнение просадок OKTA и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество