PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKTA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKTA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OKTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKTA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKTA
Okta, Inc.		-8.47%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%8.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

OKTA

1 день
0.55%
1 месяц
7.00%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-24.40%
3 года*
-2.82%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с QQQOKTA с NVDAOKTA с RBRK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OKTA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.49

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.53

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.27

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKTA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKTASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между OKTA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и SPY

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и SPY

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OKTASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-55.19%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-12.05%

-33.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.22%

-24.50%

-59.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.88%

-5.53%

-67.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-9.09%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.01%

2.54%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и SPY

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKTASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

5.35%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

9.50%

+21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

19.06%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

17.06%

+38.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.79%

17.92%

+34.87%