PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKTA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKTA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OKTA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKTA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKTA
Okta, Inc.		-8.47%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%8.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%18.86%

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

OKTA

1 день
0.55%
1 месяц
7.00%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-24.40%
3 года*
-2.82%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с NVDAOKTA с RBRK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

OKTA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.07

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.66

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.00

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.32

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKTA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKTAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.07

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между OKTA и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и QQQ

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и QQQ

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OKTAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-82.97%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-12.62%

-32.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.22%

-35.12%

-49.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.88%

-7.86%

-65.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-32.99%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.01%

3.44%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и QQQ

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKTAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

6.61%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

12.82%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

22.70%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

22.38%

+32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.79%

22.25%

+30.54%