PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OKTAQQQ
Дох-ть с нач. г.8.54%7.16%
Дох-ть за 1 год29.72%38.23%
Дох-ть за 3 года-28.22%9.47%
Дох-ть за 5 лет0.63%19.56%
Коэф-т Шарпа0.582.54
Дневная вол-ть50.36%16.12%
Макс. просадка-84.57%-82.98%
Current Drawdown-66.32%-1.82%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между OKTA и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и QQQ

С начала года, OKTA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 7.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.27%
20.44%
OKTA
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Okta, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.98
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
2.54
OKTA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и QQQ

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и QQQ

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для OKTA и QQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-66.32%
-1.82%
OKTA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и QQQ

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.58%
3.98%
OKTA
QQQ