PortfoliosLab logo
Сравнение OKTA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OKTA и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.73%
279.15%
OKTA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.20

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.65

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

OKTA:

1.09

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.55

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

OKTA:

17.43%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

OKTA:

46.95%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

OKTA:

-64.57%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


OKTA

С начала года

31.19%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

43.11%

1 год

12.02%

5 лет

-6.91%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.20
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.65
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.55
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.47
OKTA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и QQQ

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и QQQ

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.57%
-12.28%
OKTA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и QQQ

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.95%
16.86%
OKTA
QQQ