Сравнение SHOP с MU
SHOP (Shopify Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции SHOP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 43.59% против 55.83% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам SHOP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SHOP and MU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.36 |
The correlation between SHOP and MU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
MU:
$1.12T
SHOP:
$1.02
MU:
$21.26
SHOP:
106.25
MU:
46.18
SHOP:
0.20
MU:
0.17
SHOP:
15.39
MU:
19.16
SHOP:
11.29
MU:
15.44
SHOP:
$9.20B
MU:
$58.12B
SHOP:
$5.93B
MU:
$33.96B
SHOP:
$1.60B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. MU — Ранг доходности на риск
SHOP
MU
Сравнение SHOP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 24.91 | -24.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 94.64 | -94.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и MU
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -98.25% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -30.28% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -57.63% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -57.63% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -57.63% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -9.07% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -58.16% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 7.95% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и MU
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 32.86% | -17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 57.74% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 69.66% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 53.18% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 50.12% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и MU
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and MU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор