Сравнение SHOP с MANH
SHOP (Shopify Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 10.69%/yr for MANH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 43.82% против 10.69% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам SHOP и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between SHOP and MANH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.44 |
The correlation between SHOP and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
MANH:
$9.79B
SHOP:
$1.02
MANH:
$3.58
SHOP:
122.15
MANH:
46.25
SHOP:
0.23
MANH:
2.20
SHOP:
17.69
MANH:
9.10
SHOP:
12.98
MANH:
48.43
SHOP:
$9.20B
MANH:
$1.10B
SHOP:
$5.93B
MANH:
$456.06M
SHOP:
$1.60B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. MANH — Ранг доходности на риск
SHOP
MANH
Сравнение SHOP c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.39 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.62 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и MANH
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.04% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -46.97% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.98% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -60.98% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -60.98% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -46.57% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -39.53% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 29.08% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и MANH
Shopify Inc. (SHOP) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеют волатильность 11.63% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 34.93% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 40.49% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 38.55% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 39.54% | +19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и MANH
Ни SHOP, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and MANH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MANH's -87.04%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор