Сравнение SHOP с KKR
SHOP (Shopify Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 43.59% против 24.52% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам SHOP и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between SHOP and KKR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.42 |
The correlation between SHOP and KKR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
KKR:
$91.83B
SHOP:
$1.02
KKR:
$3.10
SHOP:
106.25
KKR:
31.02
SHOP:
0.20
KKR:
3.27
SHOP:
15.39
KKR:
4.60
SHOP:
11.29
KKR:
1.14
SHOP:
$9.20B
KKR:
$19.99B
SHOP:
$5.93B
KKR:
$8.35B
SHOP:
$1.60B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. KKR — Ранг доходности на риск
SHOP
KKR
Сравнение SHOP c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.51 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.92 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и KKR
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -53.10% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -44.62% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -49.42% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -49.42% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -49.42% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -41.85% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -16.22% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 24.65% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и KKR
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 9.89% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 29.26% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 37.32% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 39.23% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 36.62% | +22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и KKR
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and KKR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs KKR's -53.10%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор