Сравнение SHOP с HDV
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, SHOP returned 44.35%/yr vs 9.44%/yr for HDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 44.35% против 9.44% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам SHOP и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between SHOP and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.17 |
The correlation between SHOP and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. HDV — Ранг доходности на риск
SHOP
HDV
Сравнение SHOP c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.07 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.13 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и HDV
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -37.04% | -47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -5.18% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -10.49% | -36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -15.42% | -69.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -37.04% | -47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | -1.46% | -34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -3.08% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 1.89% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и HDV
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 3.45% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 7.60% | +36.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 9.93% | +47.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 12.81% | +52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 15.73% | +43.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и HDV
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор