Сравнение SHOP с HALO
SHOP (Shopify Inc.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 22.84%/yr for HALO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и HALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 43.59% против 22.84% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам SHOP и HALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
Correlation
The correlation between SHOP and HALO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between SHOP and HALO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
HALO:
$8.54B
SHOP:
$1.02
HALO:
$2.87
SHOP:
106.25
HALO:
24.26
SHOP:
0.20
HALO:
2.74
SHOP:
15.39
HALO:
5.61
SHOP:
11.29
HALO:
38.88
SHOP:
$9.20B
HALO:
$1.51B
SHOP:
$5.93B
HALO:
$1.23B
SHOP:
$1.60B
HALO:
$980.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. HALO — Ранг доходности на риск
SHOP
HALO
Сравнение SHOP c HALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | HALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.14 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.16 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и HALO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и HALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -74.26% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -24.13% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -33.92% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -49.06% | -35.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -49.06% | -35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -14.44% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -31.88% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 12.73% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и HALO
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 8.94% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 24.02% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 30.20% | +26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 39.42% | +26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 42.88% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и HALO
Ни SHOP, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и HALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and HALO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs HALO's -74.26%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и HALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор