PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HALO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HALO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%. За последние 10 лет акции HALO уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 21.91% против 90.24% соответственно.


HALO

1 день
5.34%
1 месяц
8.13%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
30.97%
3 года*
27.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
21.91%

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HALO и APLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
3.74%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%140.89%21.19%-27.79%105.06%
APLD
Applied Digital Corporation
82.34%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between HALO and APLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.05

The correlation between HALO and APLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HALO:

$8.58B

APLD:

$12.15B

EPS

HALO:

$2.87

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

HALO:

5.64

APLD:

30.30

Коэффициент P/B

HALO:

39.06

APLD:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

HALO:

$1.51B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

HALO:

$1.23B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

HALO:

$980.05M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Halozyme Therapeutics, Inc.

Applied Digital Corporation

Доходность на риск

HALO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6262
Ранг коэф-та Мартина

APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HALO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HALOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.73

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

15.32

-12.84

HALO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HALOAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.06

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.05

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HALO и APLD

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и APLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HALOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-99.70%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-50.31%

+26.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-76.66%

+42.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.06%

-97.10%

+48.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-97.10%

+48.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-9.95%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-83.28%

+51.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

22.07%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и APLD

Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 11.55%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HALOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

34.53%

-22.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

79.55%

-55.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

110.57%

-80.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.53%

145.02%

-105.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

295.29%

-252.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и APLD

Ни HALO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
376.71M
161.76M
(HALO) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HALO и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halozyme Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
51.0%
Активы портфеля
HALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

HALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

HALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.


Часто задаваемые вопросы


HALO and APLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to HALO (11.55%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HALO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор