Сравнение HALO с HELO

С начала года, HALO показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HALO и HELO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HELO.

Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.