PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HALO с HELO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HALO с HELO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или HELO.

Корреляция

Корреляция между HALO и HELO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HALO и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HALO:

1.14

HELO:

0.69

Коэф-т Сортино

HALO:

2.01

HELO:

1.06

Коэф-т Омега

HALO:

1.30

HELO:

1.15

Коэф-т Кальмара

HALO:

1.76

HELO:

0.65

Коэф-т Мартина

HALO:

4.66

HELO:

2.30

Индекс Язвы

HALO:

12.84%

HELO:

3.09%

Дневная вол-ть

HALO:

44.78%

HELO:

9.79%

Макс. просадка

HALO:

-74.26%

HELO:

-10.89%

Текущая просадка

HALO:

-6.09%

HELO:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.41%.

HALO

С начала года

37.77%

1 месяц

14.16%

6 месяцев

8.02%

1 год

52.65%

5 лет

21.63%

10 лет

15.06%

HELO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

-4.33%

1 год

6.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HALO и HELO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HALO
Ранг риск-скорректированной доходности HALO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HALO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг риск-скорректированной доходности HELO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HALO c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и HELO

HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20242023
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.68%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HALO и HELO

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и HELO

Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...