Сравнение SHOP с CLS
SHOP (Shopify Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHOP имеют среднегодовую доходность 43.59%, а акции CLS немного впереди с 43.71%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам SHOP и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between SHOP and CLS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
CLS:
$45.48B
SHOP:
$1.02
CLS:
$8.28
SHOP:
106.25
CLS:
47.45
SHOP:
0.20
CLS:
0.64
SHOP:
15.39
CLS:
3.30
SHOP:
11.29
CLS:
21.68
SHOP:
$9.20B
CLS:
$13.81B
SHOP:
$5.93B
CLS:
$1.60B
SHOP:
$1.60B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. CLS — Ранг доходности на риск
SHOP
CLS
Сравнение SHOP c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.91 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 16.83 | -16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и CLS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -96.93% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -29.24% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -53.96% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -53.96% | -30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -80.60% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -16.78% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -73.31% | +45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 11.98% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и CLS
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 27.54% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 55.42% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 72.65% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 57.70% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 49.97% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и CLS
Ни SHOP, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and CLS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор