Сравнение SHOO с BMI
SHOO (Steven Madden, Ltd.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SHOO returned 9.21%/yr vs 14.99%/yr for BMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.99% соответственно.
SHOO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 95.49%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам SHOO и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 12.04% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between SHOO and BMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between SHOO and BMI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOO:
$3.32B
BMI:
$3.87B
SHOO:
$1.07
BMI:
$4.42
SHOO:
43.26
BMI:
29.78
SHOO:
1.25
BMI:
4.34
SHOO:
3.63
BMI:
3.98
SHOO:
$2.63B
BMI:
$896.73M
SHOO:
$1.18B
BMI:
$370.96M
SHOO:
$148.60M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. BMI — Ранг доходности на риск
SHOO
BMI
Сравнение SHOO c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOO | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.85 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | -1.38 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOO и BMI
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -68.22% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -53.79% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -55.06% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -55.06% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -55.06% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -47.63% | +44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -19.02% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 33.04% | -21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и BMI
Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 9.14% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 38.68% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 44.17% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.11% | 33.88% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 33.67% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и BMI
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности BMI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.82% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOO и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOO и BMI
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHOO and BMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.52%) compared to SHOO (9.14%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs BMI's -68.22%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор