Сравнение SHOC с XNTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).
SHOC и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XNTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и XNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью -6.48%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и XNTK
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.
Доходность на риск
SHOC vs. XNTK — Ранг доходности на риск
SHOC
XNTK
Сравнение SHOC c XNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | XNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.19 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.78 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.10 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 6.67 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.19 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и XNTK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XNTK
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XNTK в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XNTK
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XNTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -72.38% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -17.00% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -11.70% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -21.43% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.37% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XNTK
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.90% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 18.66% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 29.00% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 27.74% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.47% | +8.60% |