PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и URA


2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
5.01%49.91%16.74%61.97%-1.17%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


SHOC

1 день
5.53%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
81.91%
3 года*
33.41%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий SHOC и URA

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

SHOC vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.97

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

4.21

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

10.13

+8.33

SHOC vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.06

+1.10

Корреляция

Корреляция между SHOC и URA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и URA

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.23%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и URA

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-93.54%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-28.43%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-45.04%

+35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-75.40%

+67.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.82%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и URA

Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.97%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

16.31%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

38.54%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

49.21%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

43.00%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

37.23%

-2.17%