Сравнение SHOC с STXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Value ETF (STXV).
SHOC и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и STXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -6.28% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 5.52%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и STXV
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.
Доходность на риск
SHOC vs. STXV — Ранг доходности на риск
SHOC
STXV
Сравнение SHOC c STXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.22 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.72 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.51 | +4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 6.76 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.22 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и STXV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXV
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности STXV в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXV
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -14.80% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -12.00% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -3.96% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -2.85% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.68% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXV
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 3.37% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 7.73% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 15.28% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 13.42% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 13.42% | +21.65% |