Сравнение SHOC с STRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 500 ETF (STRV).
SHOC и STRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и STRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 5.01% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
STRV Strive 500 ETF | -4.52% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.52%.
SHOC
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRV
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и STRV
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.
Доходность на риск
SHOC vs. STRV — Ранг доходности на риск
SHOC
STRV
Сравнение SHOC c STRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.97 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.49 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.55 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 7.13 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.97 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и STRV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STRV
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности STRV в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STRV Strive 500 ETF | 1.19% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STRV
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -19.00% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -12.08% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -6.44% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -2.32% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.62% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STRV
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.63% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 9.81% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 18.50% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 16.28% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 16.28% | +18.78% |