Сравнение SHOC с SMHX
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SHOC returned 91.79% vs 75.18% for SMHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 53.48%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | -2.55% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between SHOC and SMHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between SHOC and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и SMHX
Секторы
SHOC
SMHX
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
SMHX
Сырьевые материалы
SHOC
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
SMHX
-
Энергетика
SHOC
-
SMHX
-
Финансовые услуги
SHOC
-
SMHX
-
Здравоохранение
SHOC
-
SMHX
-
Промышленность
SHOC
-
SMHX
-
Недвижимость
SHOC
-
SMHX
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SHOC
SMHX
Сравнение SHOC c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 4.43 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 10.82 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SMHX
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -38.53% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -17.06% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -16.94% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.47% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 6.97% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SMHX
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 15.79% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 32.14% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 38.47% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 41.83% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 41.83% | -5.30% |
Сравнение комиссий SHOC и SMHX
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SMHX
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SHOC and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to SMHX (15.79%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SHOC leads with 91.79% vs 75.18% for SMHX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 91.79% return vs 75.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for SMHX.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Strive and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.35% for SMHX.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор