PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SHOC returned 141.70% vs 131.85% for SMHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и SMHX

2026 (YTD)20252024
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%-1.10%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between SHOC and SMHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between SHOC and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и SMHX

Секторы
SHOC
SMHX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
SMHX
100.0%

Сырьевые материалы

SHOC

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

SMHX

-

Энергетика

SHOC

-

SMHX

-

Финансовые услуги

SHOC

-

SMHX

-

Здравоохранение

SHOC

-

SMHX

-

Промышленность

SHOC

-

SMHX

-

Недвижимость

SHOC

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

SHOC vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
4.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.32

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

7.78

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.29

21.87

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

4.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SHOC и SMHX

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-38.53%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.06%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.03%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.32%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.05%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и SMHX

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 11.67% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

12.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

25.18%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

32.71%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

39.96%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

39.96%

-4.79%

Сравнение комиссий SHOC и SMHX

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и SMHX

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SHOC and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to SHOC (11.67%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SHOC leads with 141.70% vs 131.85% for SMHX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 141.70% return vs 131.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.01% for SMHX.

SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Strive and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.35% for SMHX.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор