Сравнение SHOC с SEMY
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SHOC is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.74%.
SHOC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 25.12%
- С начала года
- 73.38%
- 6 месяцев
- 70.44%
- 1 год
- 149.45%
- 3 года*
- 53.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 73.38% | 7.75% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SHOC and SEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SHOC
SEMY
Сравнение SHOC c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 3.31 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SEMY
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -11.46% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.60% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 26.31% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 26.31% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 26.31% | +8.85% |
Сравнение комиссий SHOC и SEMY
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SEMY
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SEMY в 82.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and SEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 0.14% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and GraniteShares. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор