Сравнение SHOC с HDV
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 15.80%/yr for HDV. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам SHOC и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 8.37% |
Correlation
The correlation between SHOC and HDV is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between SHOC and HDV shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SHOC и HDV
Секторы
SHOC
HDV
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SHOC
HDV
Сырьевые материалы
SHOC
-
HDV
Коммуникационные услуги
SHOC
-
HDV
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
HDV
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
HDV
Энергетика
SHOC
-
HDV
Финансовые услуги
SHOC
-
HDV
Здравоохранение
SHOC
-
HDV
Промышленность
SHOC
-
HDV
Недвижимость
SHOC
-
HDV
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. HDV — Ранг доходности на риск
SHOC
HDV
Сравнение SHOC c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.71 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 12.85 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и HDV
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -37.04% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -5.18% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -10.49% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -1.72% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -3.06% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 1.90% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и HDV
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 4.12% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 8.54% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 10.80% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 12.94% | +24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 15.78% | +21.16% |
Сравнение комиссий SHOC и HDV
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и HDV
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (16.30%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs HDV's -37.04%.
On 3-year performance, SHOC leads with 45.21% vs 15.80% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 45.21% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while HDV is Dividend. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.08% for HDV.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор