Сравнение SHOC с CHPY
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SHOC is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, SHOC returned 141.70% vs 143.61% for CHPY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 87.57% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between SHOC and CHPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between SHOC and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SHOC
CHPY
Сравнение SHOC c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.78 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 11.88 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.29 | 45.33 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 5.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 4.71 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и CHPY
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -12.17% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.17% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.51% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.98% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.18% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и CHPY
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеют волатильность 11.67% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 11.32% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 22.41% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 27.61% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 33.16% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 33.16% | +2.01% |
Сравнение комиссий SHOC и CHPY
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и CHPY
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SHOC and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHOC has higher volatility (11.67%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 141.70% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 141.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.14% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 4.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор