PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с CHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с CHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX).

SHOC и CHPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и CHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и CHPX

2026 (YTD)2025
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%7.63%
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		7.94%5.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOC показывает доходность 7.67%, а CHPX немного выше – 7.94%.

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.46%
С начала года
7.94%
6 месяцев
13.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с CHPX:
CHPX с SMHCHPX с QTUMCHPX с SMHXCHPX с AIQCHPX с VOOCHPX с SOXXCHPX с IBIT

Сравнение комиссий SHOC и CHPX

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.

CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

SHOC vs. CHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c CHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCCHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. CHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCCHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.23

Корреляция

Корреляция между SHOC и CHPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и CHPX

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности CHPX в 0.05%

TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF		0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и CHPX

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHOCCHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-15.15%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.82%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.60%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и CHPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHOCCHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

35.77%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

35.77%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

35.77%

-0.70%