Сравнение SHOC с CHPX
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 53.48%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 64.48%.
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 9.91% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
Correlation
The correlation between SHOC and CHPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SHOC
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHOC c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и CHPX
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CHPX в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -18.95% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -18.95% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.52% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 43.86% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 43.86% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 43.86% | -7.33% |
Сравнение комиссий SHOC и CHPX
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и CHPX
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности CHPX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SHOC and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for CHPX.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор