Сравнение CHPX с SOXQ
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPX показывает доходность 86.80%, а SOXQ немного выше – 90.13%.
CHPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 86.80%
- 6 месяцев
- 86.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 87.11%
- 1 год
- 148.28%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 86.80% | 6.91% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 90.13% | 11.40% |
Correlation
The correlation between CHPX and SOXQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение CHPX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SOXQ
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -46.01% | +30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.05% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -12.87% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 38.78% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 37.33% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 37.22% | +5.37% |
Сравнение комиссий CHPX и SOXQ
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SOXQ
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SOXQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHPX and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор