Сравнение CHPX с SMH
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 86.80%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 71.86%.
CHPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 86.80%
- 6 месяцев
- 86.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам CHPX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 86.80% | 6.91% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 10.69% |
Correlation
The correlation between CHPX and SMH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SMH — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение CHPX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SMH
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -84.96% | +69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -7.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -41.00% | +37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 34.88% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 35.82% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 32.96% | +9.63% |
Сравнение комиссий CHPX и SMH
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SMH
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CHPX and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор