Сравнение CHPX с QTUM
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CHPX and QTUM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
CHPX
QTUM
Сравнение CHPX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 1.07 | +3.93 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и QTUM
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -38.45% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.35% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.25% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 26.27% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 26.56% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 27.16% | +11.22% |
Сравнение комиссий CHPX и QTUM
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и QTUM
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and QTUM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while QTUM is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор