Сравнение CHPX с QTUM
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 86.80%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 46.10%.
CHPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 86.80%
- 6 месяцев
- 86.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 46.10%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- 27.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 86.80% | 6.91% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.10% | 4.95% |
Correlation
The correlation between CHPX and QTUM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение CHPX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и QTUM
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -38.45% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.26% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -8.22% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 29.19% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 27.18% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 27.48% | +15.11% |
Сравнение комиссий CHPX и QTUM
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и QTUM
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and QTUM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while QTUM is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор