PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SHOC returned 149.45% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%10.52%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SHOC and CHPS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between SHOC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и CHPS

Секторы
SHOC
CHPS

Технологии

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
CHPS
98.8%

Сырьевые материалы

SHOC

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

CHPS

-

Энергетика

SHOC

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

SHOC

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

SHOC

-

CHPS

-

Промышленность

SHOC

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

SHOC

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SHOC vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
6.54

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
6.07

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.81

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

12.87

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

49.99

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

6.54

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SHOC и CHPS

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-39.44%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.50%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.16%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и CHPS

Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.47%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

14.18%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

28.19%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

34.43%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

33.78%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

33.78%

+1.38%

Сравнение комиссий SHOC и CHPS

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и CHPS

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SHOC and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to SHOC (11.47%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 149.45% for SHOC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 149.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 4.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор