Сравнение SHOC с CHPS
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 45.21%/yr vs 51.76%/yr for CHPS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 55.06%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
CHPS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 79.10%
- 1 год
- 150.44%
- 3 года*
- 51.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $2.66M | $3.97M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам SHOC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 12.74% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 79.10% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between SHOC and CHPS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between SHOC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и CHPS
Секторы
SHOC
CHPS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
CHPS
Сырьевые материалы
SHOC
-
CHPS
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
CHPS
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
CHPS
Энергетика
SHOC
-
CHPS
Финансовые услуги
SHOC
-
CHPS
Здравоохранение
SHOC
-
CHPS
-
Промышленность
SHOC
-
CHPS
Недвижимость
SHOC
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SHOC
CHPS
Сравнение SHOC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.62 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 18.81 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и CHPS
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -39.44% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -32.74% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -39.44% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -21.34% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -9.41% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 8.03% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и CHPS
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 16.30%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 19.19% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 40.63% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 46.01% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 37.42% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 37.42% | -0.48% |
Сравнение комиссий SHOC и CHPS
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и CHPS
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SHOC and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPS has higher volatility (19.19%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs CHPS's -39.44%.
On 3-year performance, CHPS leads with 51.76% vs 45.21% for SHOC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 51.76% return vs 45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.13% for SHOC.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Strive and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор