Сравнение SHNY с WXET
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, SHNY returned 50.54% vs -15.09% for WXET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -4.06% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between SHNY and WXET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. WXET — Ранг доходности на риск
SHNY
WXET
Сравнение SHNY c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.43 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.64 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.30 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и WXET
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -48.31% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -35.64% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -38.32% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -30.52% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 23.46% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и WXET
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 21.79% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 39.68% | +31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 50.14% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 48.52% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 48.52% | +9.81% |
Сравнение комиссий SHNY и WXET
И SHNY, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и WXET
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and WXET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор