Сравнение SHNY с WXET
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, SHNY returned 10.93% vs -7.86% for WXET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 22.19%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | -7.50% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between SHNY and WXET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. WXET — Ранг доходности на риск
SHNY
WXET
Сравнение SHNY c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.27 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и WXET
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -48.31% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -29.75% | -38.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -36.84% | -30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -30.67% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 18.71% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и WXET
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 11.79% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 39.84% | +34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 48.20% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 48.02% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 48.02% | +11.39% |
Сравнение комиссий SHNY и WXET
И SHNY, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и WXET
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and WXET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (26.07%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, SHNY leads with 10.93% vs -7.86% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 10.93% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор