Сравнение SHNY с UGA
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 3 years, SHNY returned 49.33%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -34.20%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
SHNY
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- -34.20%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 49.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам SHNY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -34.20% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SHNY and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between SHNY and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. UGA — Ранг доходности на риск
SHNY
UGA
Сравнение SHNY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.17 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 9.39 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и UGA
Максимальная просадка SHNY за все время составила -65.54%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.54% | -86.59% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.54% | -18.96% | -46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.54% | -26.68% | -38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.38% | -18.05% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -36.69% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 6.43% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и UGA
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.50% | 9.24% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.44% | 30.57% | +43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.62% | 35.22% | +46.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.25% | 34.45% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.25% | 37.22% | +22.03% |
Сравнение комиссий SHNY и UGA
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и UGA
Ни SHNY, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (24.50%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -65.54% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, SHNY leads with 49.33% vs 18.95% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 49.33% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
SHNY and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор