Сравнение SHNY с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SHNY и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 5.21% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 128.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
SHNY
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -26.82%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 32.72%
- 1 год
- 109.35%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и SOXL
SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SHNY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SHNY
SOXL
Сравнение SHNY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.71 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 14.21 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.36 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и SOXL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и SOXL
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и SOXL
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -90.46% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -43.47% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.65% | -26.59% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -35.33% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 16.32% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и SOXL
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 31.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 37.87% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 79.76% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 119.50% | -36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.36% | 105.36% | -47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 97.70% | -39.34% |