PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с DK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHNY с DK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Delek US Holdings, Inc. (DK).

SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHNY и DK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHNY и DK

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		11.56%214.54%50.30%12.52%
DK
Delek US Holdings, Inc.		50.67%68.73%-24.98%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у DK с доходностью 50.67%.

SHNY

1 день
5.04%
1 месяц
-32.72%
С начала года
11.56%
6 месяцев
39.19%
1 год
123.55%
3 года*
69.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DK

1 день
-1.51%
1 месяц
7.38%
С начала года
50.67%
6 месяцев
38.44%
1 год
199.06%
3 года*
30.18%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Delek US Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM
Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с HUBSDK с PARRDK с IMODK с HOOD

Доходность на риск

SHNY vs. DK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DK
Ранг доходности на риск DK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c DK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYDKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.27

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.43

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

5.75

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

14.41

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. DK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DK равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и DK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYDKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.27

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.15

+1.19

Корреляция

Корреляция между SHNY и DK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и DK

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.30%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%

Просадки

Сравнение просадок SHNY и DK

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки DK в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и DK.

Загрузка...

Показатели просадок

SHNYDKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-86.89%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.35%

-36.02%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.30%

-6.41%

-34.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-43.79%

+30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.10%

14.38%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и DK

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Delek US Holdings, Inc. (DK) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHNYDKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.37%

18.02%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.62%

36.88%

+37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.54%

61.31%

+21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

52.34%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.30%

56.22%

+2.08%