PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с DK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHNY с DK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) is Leveraged Commodities fund managed by BMO, while DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SHNY returned 45.70%/yr vs 31.68%/yr for DK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHNY и DK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у DK с доходностью 60.99%.

SHNY

1 день
2.56%
1 месяц
-31.98%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-46.08%
1 год
10.93%
3 года*
45.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DK

1 день
6.21%
1 месяц
10.34%
С начала года
60.99%
6 месяцев
60.72%
1 год
133.99%
3 года*
31.68%
5 лет*
19.42%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и DK

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-38.63%214.54%50.30%10.98%
DK
Delek US Holdings, Inc.		60.99%68.73%-24.98%1.09%

Correlation

The correlation between SHNY and DK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Delek US Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM
Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с PARRDK с HUBSDK с IMODK с HOOD

Доходность на риск

SHNY vs. DK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DK
Ранг доходности на риск DK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c DK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHNYDKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.36

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.88

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.74

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

9.45

-9.08

SHNY vs. DK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DK равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и DK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHNY и DK

Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что меньше максимальной просадки DK в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и DK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNYDKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.52%

-86.89%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.52%

-36.02%

-32.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.52%

-63.60%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.71%

-3.81%

-63.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-43.38%

+27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.58%

14.23%

+15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и DK

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Delek US Holdings, Inc. (DK) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNYDKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.07%

12.89%

+13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.74%

40.35%

+34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.02%

57.20%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.41%

52.68%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.41%

56.45%

+2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и DK

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.16%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHNY and DK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (26.07%) compared to DK (12.89%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs DK's -86.89%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и DK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор