Сравнение SHNY с CXRN
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, SHNY returned 50.54% vs -25.61% for CXRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -16.09%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -4.06% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SHNY and CXRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
SHNY
CXRN
Сравнение SHNY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.96 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.82 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.71 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.65 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и CXRN
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки CXRN в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -47.82% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -26.83% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -47.82% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -30.13% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 14.07% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и CXRN
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 15.47% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 26.83% | +44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 36.45% | +42.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 36.94% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 36.94% | +21.39% |
Сравнение комиссий SHNY и CXRN
И SHNY, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и CXRN
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and CXRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to CXRN (15.47%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs CXRN's -47.82%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs -25.61% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор