Сравнение SHNY с CXRN
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, SHNY returned 5.67% vs -14.06% for CXRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | -7.50% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SHNY and CXRN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
SHNY
CXRN
Сравнение SHNY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.44 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.20 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и CXRN
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -53.17% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -31.96% | -37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -45.69% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -31.38% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 11.72% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и CXRN
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 15.65% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 28.25% | +45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 37.12% | +45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 37.88% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 37.88% | +21.58% |
Сравнение комиссий SHNY и CXRN
И SHNY, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и CXRN
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and CXRN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (19.70%) compared to CXRN (15.65%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, SHNY leads with 5.67% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 5.67% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор