Сравнение SHNY с CXRN
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, SHNY returned 10.93% vs -20.41% for CXRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -19.10%.
SHNY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 45.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -38.63% | 214.54% | -7.50% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -19.10% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between SHNY and CXRN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
SHNY
CXRN
Сравнение SHNY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.68 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.63 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и CXRN
Максимальная просадка SHNY за все время составила -68.52%, что больше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.52% | -52.05% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.52% | -30.34% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.71% | -49.69% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -30.78% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 12.58% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и CXRN
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 11.23% | +14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.74% | 27.50% | +47.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 36.49% | +45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.41% | 36.89% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 36.89% | +22.52% |
Сравнение комиссий SHNY и CXRN
И SHNY, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и CXRN
SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.66% | 3.30% | 0.13% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHNY and CXRN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (26.07%) compared to CXRN (11.23%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -68.52% vs CXRN's -52.05%.
On 1-year performance, SHNY leads with 10.93% vs -20.41% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 11.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 10.93% return vs -20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор