Сравнение SHNY с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
SHNY и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 5.21% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -28.59% | 360.71% | 23.92% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -28.59%.
SHNY
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -26.82%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 32.72%
- 1 год
- 109.35%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- 45.85%
- 1 год
- 142.17%
- 3 года*
- 52.86%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и AGQ
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
SHNY vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SHNY
AGQ
Сравнение SHNY c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.91 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.91 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.08 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.08 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и AGQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и AGQ
Ни SHNY, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и AGQ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -98.16% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -76.21% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.65% | -84.84% | +40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -79.83% | +66.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 28.64% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и AGQ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 31.48%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.78%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 34.78% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 132.61% | -57.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 118.10% | -35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.36% | 73.05% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 64.70% | -6.34% |