Сравнение SHNY с AGQ
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 55.60%/yr for AGQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHNY charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам SHNY и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | 8.07% |
Correlation
The correlation between SHNY and AGQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between SHNY and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SHNY
AGQ
Сравнение SHNY c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.98 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.75 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.08 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и AGQ
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -98.16% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -76.21% | +21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -76.21% | +21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -84.96% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -79.86% | +64.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 40.19% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и AGQ
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 33.59% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 133.69% | -62.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 120.79% | -42.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 74.68% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 65.65% | -7.32% |
Сравнение комиссий SHNY и AGQ
SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и AGQ
Ни SHNY, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and AGQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs AGQ's -98.16%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 55.60% for AGQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 55.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
SHNY and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SHNY and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор