PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHMDX с VEGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, SHMDX returned 3.38%/yr vs 4.37%/yr for VEGBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHMDX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью 2.57%.

SHMDX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.28%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.36%

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHMDX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		3.80%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%9.52%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Correlation

The correlation between SHMDX and VEGBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between SHMDX and VEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с PYELXSHMDX с SHCDXSHMDX с GMOQXSHMDX с SHLMXSHMDX с AMAPXSHMDX с EIDOX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

SHMDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.06

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
4.94

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.54

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

15.48

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и VEGBX

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-24.27%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-3.79%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-5.53%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-24.27%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.28%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.84%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и VEGBX

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

3.59%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.34%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.36%

+1.24%

Сравнение комиссий SHMDX и VEGBX

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и VEGBX

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что сопоставимо с доходностью VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.16%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SHMDX and VEGBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHMDX has higher volatility (1.55%) compared to VEGBX (1.52%). In terms of maximum drawdown, SHMDX dropped -35.83% vs VEGBX's -24.27%.

SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHMDX и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор