PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMDX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMDX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHMDX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHMDX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		-0.93%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 4.22% против 5.06% соответственно.

SHMDX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.12%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.22%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с SHCDXSHMDX с AMAPXSHMDX с DBLEXSHMDX с EIDOXSHMDX с GMOQXSHMDX с EELDX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий SHMDX и EDF

SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Доходность на риск

SHMDX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMDX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMDXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.80

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.11

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.88

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

3.89

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMDX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMDX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMDX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMDXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.80

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Корреляция

Корреляция между SHMDX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMDX и EDF

Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.31%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок SHMDX и EDF

Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMDXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-64.23%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-13.91%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-53.09%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-64.23%

+32.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-15.87%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-21.61%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.20%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMDX и EDF

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) составляет 2.13%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMDXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.38%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.45%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

18.19%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

25.88%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

30.66%

-23.08%