PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SHM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.17% против 21.00% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SHM и XLK

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SHM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.71

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.97

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.31

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между SHM и XLK составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и XLK

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SHM и XLK

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-82.05%

+70.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-15.92%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-33.56%

+26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-33.56%

+21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-11.04%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-35.17%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.98%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и XLK

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

8.12%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

16.49%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

27.05%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

24.72%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

24.33%

-21.03%