PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SHM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.17% против 17.41% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SHM и SPMO

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SHM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.60

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.96

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.90

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между SHM и SPMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и SPMO

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHM и SPMO

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-30.95%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-12.70%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-22.74%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-30.95%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.31%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.66%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.60%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и SPMO

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

7.22%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

12.80%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

22.77%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

19.08%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

20.09%

-16.79%