PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SHM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.23%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.17% против 18.99% соответственно.

SHM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.05%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.17%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SHM и QQQ

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SHM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.07

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.00

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.32

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между SHM и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и QQQ

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.65%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SHM и QQQ

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-82.97%

+71.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-12.62%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-35.12%

+28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-35.12%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.86%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-32.99%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.44%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и QQQ

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.61%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

12.82%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

22.70%

-20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

22.38%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

22.25%

-18.95%