PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с OSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHM с OSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) and OSTAX (JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SHM returned 1.20%/yr vs 1.15%/yr for OSTAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHM charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for OSTAX.

Доходность

Сравнение доходности SHM и OSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у OSTAX с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHM имеют среднегодовую доходность 1.20%, а акции OSTAX немного отстают с 1.15%.

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.45%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.20%

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.12%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHM и OSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.88%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		0.46%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%

Correlation

The correlation between SHM and OSTAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.37

The correlation between SHM and OSTAX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с VWAHX
Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с SUBOSTAX с ShmOSTAX с NRKOSTAX с DFABXOSTAX с BATVXOSTAX с JHEQXOSTAX с JLGMX

Доходность на риск

SHM vs. OSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c OSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMOSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.04

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.92

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.22

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

5.94

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. OSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и OSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMOSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.16

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SHM и OSTAX

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки OSTAX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и OSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMOSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-8.72%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.46%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-2.39%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-8.72%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-8.72%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.73%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.86%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и OSTAX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMOSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.95%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.17%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.01%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

2.34%

+0.97%

Сравнение комиссий SHM и OSTAX

SHM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSTAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и OSTAX

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности OSTAX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.39%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.66%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

SHM and OSTAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTAX has higher volatility (0.44%) compared to SHM (0.36%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs OSTAX's -8.72%.

OSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHM и OSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор