PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с OSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с OSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX).

SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SHM и OSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHM и OSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у OSTAX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHM имеют среднегодовую доходность 1.16%, а акции OSTAX немного отстают с 1.11%.

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT
Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVXOSTAX с JLGMX

Сравнение комиссий SHM и OSTAX

SHM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSTAX в 0.87%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Доходность на риск

SHM vs. OSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c OSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMOSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.46

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.67

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHM vs. OSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и OSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMOSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.15

-0.68

Корреляция

Корреляция между SHM и OSTAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и OSTAX

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности OSTAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SHM и OSTAX

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки OSTAX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и OSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMOSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-8.72%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-2.07%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-8.72%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-8.72%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.46%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.86%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и OSTAX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMOSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.59%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.81%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

2.03%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

2.34%

+0.97%