PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLS с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SHLS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		-22.59%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-21.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, SHLS показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

SHLS

1 день
5.28%
1 месяц
10.96%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-11.20%
1 год
98.19%
3 года*
-33.91%
5 лет*
-28.24%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shoals Technologies Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ARRYSHLS с ENLAYSHLS с SPYSHLS с ^GSPCSHLS с ENPHSHLS с BLDPSHLS с COHR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SHLS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.88

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.95

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.37

-0.71

Корреляция

Корреляция между SHLS и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLS и QQQ

SHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SHLS и QQQ

Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.00%

-82.97%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-12.62%

-34.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.50%

-35.12%

-57.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.62%

-8.98%

-74.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-32.99%

-25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

3.41%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLS и QQQ

Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

6.51%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.67%

12.77%

+49.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.17%

22.67%

+66.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.72%

22.39%

+55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

22.25%

+55.82%