Сравнение SHLD с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
SHLD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и XLK
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
SHLD vs. XLK — Ранг доходности на риск
SHLD
XLK
Сравнение SHLD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.13 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.71 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.97 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 6.31 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.13 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.36 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XLK
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XLK
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -82.05% | +66.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -15.92% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.04% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -35.17% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.98% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XLK
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.12% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 16.49% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 27.05% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.72% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.33% | -3.52% |