Сравнение SHLD с WDGF
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 4.50%.
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | -0.79% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 4.50% | -0.25% |
Correlation
The correlation between SHLD and WDGF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. WDGF — Ранг доходности на риск
SHLD
WDGF
Сравнение SHLD c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.27 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и WDGF
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -14.36% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -11.53% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.49% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 22.41% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.41% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.41% | -1.27% |
Сравнение комиссий SHLD и WDGF
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и WDGF
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SHLD and WDGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.05% for WDGF.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор