Сравнение SHLD с SKYW
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SKYW (SkyWest, Inc.) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -4.24% for SKYW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам SHLD и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 20.64% |
Correlation
The correlation between SHLD and SKYW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. SKYW — Ранг доходности на риск
SHLD
SKYW
Сравнение SHLD c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.20 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.37 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SKYW
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -81.77% | +61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -36.63% | +16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -25.84% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -35.43% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 19.82% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SKYW
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 13.26% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 28.02% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 37.10% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 43.64% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 51.48% | -30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SKYW
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and SKYW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs SKYW's -81.77%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор