Сравнение SHLD с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
SHLD и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 13.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и PXQ
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
SHLD vs. PXQ — Ранг доходности на риск
SHLD
PXQ
Сравнение SHLD c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.79 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.50 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.26 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 15.18 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.79 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.49 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и PXQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и PXQ
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и PXQ
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -57.18% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.94% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.97% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.82% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.78% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и PXQ
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.36% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 15.60% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 23.35% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.87% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.72% | -1.91% |