PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с NLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 19.00% for NLR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и NLR

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%12.37%

Correlation

The correlation between SHLD and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.44

The correlation between SHLD and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и NLR

Секторы
SHLD
NLR

Промышленность

87.8%
15.1%

Технологии

12.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

45.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

38.1%

Промышленность

SHLD
87.8%
NLR
15.1%

Технологии

SHLD
12.2%
NLR
1.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

NLR

-

Энергетика

SHLD

-

NLR
45.3%

Финансовые услуги

SHLD

-

NLR

-

Здравоохранение

SHLD

-

NLR

-

Недвижимость

SHLD

-

NLR

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SHLD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.90

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.63

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

1.41

-0.12

SHLD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и NLR

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-65.05%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-29.72%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-25.81%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-35.70%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

13.33%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и NLR

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.73%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

33.75%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

42.85%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

29.56%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

24.22%

-2.93%

Сравнение комиссий SHLD и NLR

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и NLR

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NLR leads with 19.00% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NLR has performed better with a 19.00% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while NLR is Uranium. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор